设为首页 | 加入收藏 | 宁波大学
数学与统计学院
首页学院概况师资队伍科学研究人才培养党群工作学生工作中外合作办学校友之家招聘信息信息公开English
新闻中心
 学院新闻 
 通知通告 
 学术活动 
 学生工作 
 人才培养 
 
当前位置: 首页>>新闻中心>>学术活动>>正文
甬江数学讲坛266讲(2022年第50讲)
2022-07-21 21:03     (点击:)

报告题目:Optimal investment strategy for an insurer with partial information

报告人:钱林义 教授(华东师范大学)

报告时间2022726() 下午 200--5:30

报告形式:线上, 腾讯会议号:295-998-954

密码:220726

报告摘要:This paper considers an optimal investment strategy for an insurer with partial information, where the drift terms of both the capital and insurance markets are unobservable. By employing Bayesian method and filtering theory, we change the optimization problem with partial information into one with complete information. Furthermore, by using dynamic programming principle, we obtain the explicit expression of the optimal investment strategy to maximize the utility of terminal wealth. Moreover, we derive the optimal investment strategies and value functions with complete information and one of the capital and insurance markets being observed, and meanwhile, we compare the results under different cases. Finally, numerical examples are presented to illustrate our results.

报告人简介:钱林义教授,上海市曙光学者,华东师范大学经济与管理学部统计学院院长助理,博士生导师,中国准精算师,中国工业与应用数学学会金融数学与工程和精算保险专委会精算保险青年委员会主任,中国现场统计研究会风险管理与精算分会常务理事,中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。研究方向为概率统计,保险精算。发表论文近50篇,其中30多篇论文被SCISSCI期刊检索,专著1本,主持国家课题3项,省部级课题6项;作为子课题负责人参与一项国家社科重大项目和一项国家自科重点项目。曾获上海瑞士再保险精算科学奖三等奖、第十一届全国统计科研优秀成果奖二等奖、上海市优秀博士论文奖、上海市自然科学奖三等奖等奖项。


关闭窗口
宁波大学 | 图书馆

地址:宁波市江北区风华路818号宁波大学包玉书9号楼;邮编:315211;电话:0574-87600795